국내은행, 자본 양호..유동성은 기준치 미달

 우리나라 은행들은 앞으로 적용될 국제 금융규제를 충족하려면 유동성 확보에 상당한 신경을 쏟아야 하는 것으로 나타났다.

   자본의 질은 이미 기준치를 넘어설 정도로 양호한 것으로 조사됐다.

   바젤위원회는 16일 글로벌 금융위기 이후 새롭게 마련한 국제 금융규제인 `바젤 Ⅲ'가 은행에 미치는 영향평가 결과를 공개했다.

   이 평가는 작년말 재무제표 기준으로 23개 회원국의 263개 은행을 자본이 30억유로(4조6천억원) 이상인 대형은행 94개(1그룹)와 그 이하인 169개 은행(2그룹)으로 나눠 평가했다. 우리나라 은행은 8곳이 평가 대상에 올랐고, 우리.신한.하나.국민.기업은행은 1그룹에, 농협.대구.부산은행은 2그룹에 포함됐다.

   조사 결과 재무건전성을 보여주는 자본비율 측면에서 우리나라 은행은 이미 강화된 규제 수준을 초과하는 안정적 상태인 것으로 나타났다.

   기준치가 7%인 보통주자본비율의 경우 1그룹은 종래 11.1%에서 바젤Ⅲ 적용시 5.7%로 떨어져 기준치에 못미쳤다. 2그룹도 10.7%에서 7.8%로 떨어졌다. 1그룹이 기준치를 충족하려면 앞으로 5천770억유로(880조원)의 보통주자본을 추가로 쌓아야 한다.

   반면 우리나라 은행은 1그룹이 11.3%에서 10.3%, 2그룹이 10.4%에서 9.7%로 떨어져 상대적으로 하락폭이 적었고 기준치도 충족시켰다.

   보통주자본에다 긴급시 주식 전환이 가능한 장기채인 하이브리드채권을 추가한 기본자본(Tier 1) 자본비율은 1그룹이 10.5%에서 6.3%로, 2그룹이 9.8%에서 8.1%로 하락해 기준치인 8.5%에 미달했다. 우리나라 은행은 1그룹이 11.1%에서 10.4%, 2그룹이 10.7%에서 10.0%로 기준치를 넘었다.

   총자본비율도 1그룹이 8.4%, 2그룹이 10.3%로 기준치(10.5%)에 못미쳤으나 우리나라 은행은 1그룹이 13.5%, 2그룹이 13.4%로 매우 높은 수준을 보였다.

   보통주자본비율과 Tier 1 자본비율은 2015년까지 기준치를 맞춰야 하며, 총자본비율은 2013년까지 달성해야 한다.

   자본을 총자산으로 나눈 레버리지비율 역시 2018년까지 3%를 넘도록 돼 있지만 우리나라는 1그룹이 4.6%, 2그룹이 5.1%로 이미 규제수준을 넘어선 상태다. 국제적으로는 1그룹이 2.8%로 미달했고, 2그룹은 3.8%로 기준치를 상회했다.

   레버리지비율이 높다는 것은 유가증권, 파생상품, 유동화증권처럼 신용등급에 따라 가치의 변화가 상대적으로 큰 자산을 적게 보유하고 있다는 뜻이다.

   그러나 유동성비율은 우리나라 은행이 국제 평균보다 낮은 상태여서 상당한 노력을 기울여야 할 과제로 분류됐다.

   단기유동성 비율(LCR)은 2015년까지 100% 이상을 유지해야 하지만, 작년말 기준으로 우리나라 은행은 1그룹이 76%, 2그룹이 75%에 불과했다. 국제 평균인 1그룹 83%, 2그룹 98%이었고, 국제적으로 LCR를 맞추려면 1조7천억유로(2천600조원)의 추가유동성이 필요한 것으로 예상됐다.

   중장기유동성비율(NSFR) 역시 우리나라 은행은 1그룹이 93%, 2그룹이 99%로 기준치 100%에 미달했다. 국제평균은 1그룹이 93%, 2그룹이 103%이며, 필요한 추가 유동성은 2조9천억유로(4천430조원)이었다.

   우리나라의 유동성비율이 떨어지는 이유는 은행들이 국채나 회사채와 같은 고유동성 자산보다는 대출처럼 상대적으로 유동성이 떨어지는 자산을 많이 보유하고 있기 때문이다.

   금감원 관계자는 "국내 은행의 자본비율 및 레버리지비율이 상대적으로 높아 은행의 신용공급 기능에 지장을 초래하진 않을 것"이라며 "유동성비율도 규제수준에 미달하나 충분한 이행기간이 있어 준비가 가능하다"고 말했다.

   이 관계자는 "향후 은행들이 유동성비율 개선에 도움이 되는 예금상품 출시, 은행채 만기 조정, 국공채 투자 확대, 불요불급한 미사용한도 조정 등을 통해 대비하면 규제 이행에 큰 어려움이 없을 것"이라고 전망했다. /연합