바젤Ⅲ는 은행들이 위기에 충분히 대비할 수 있도록 보수적으로 자금 조달·운용할 것을 강조하고 있기 때문이다.
21일 금융권에 따르면 금융감독원은 바젤Ⅲ 도입과 관련한 은행감독규정 시행세칙을 개정, 조만간 은행들에게 개정안 준수를 권고할 방침이다.
바젤Ⅲ는 은행의 후순위채권과 신종자본증권은 보통주 전환 조건 등이 붙어야 ‘조건부 자본’으로 인정한다. 트레이딩계정과 유동화증권의 위험가중치는 상향 조정된다.
이에 은행들은 실탄 확보에 분주하다. 이달까지는 후순위채와 신종자본증권은 전환 조건이 붙지 않아도 돼 채권을 찍어냈다.
국민·우리·신한·하나·농협 등 5개 주요 시법으로 자금을 끌어와 메워야 한다.
결국 자본 조달 비용이 오르거나 조달 자체가 어려워질 경우 은행들은 자산 운용에 보수적일 수밖에 없게 된다.
자본을 늘리지 못할 경우 신용위험이 높은 자산을 줄여야 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율이나 기본자본(Tier1)비율 등 규제 비율을 맞추기 때문이다.
이렇게 되면 은행들은 위험자산인 중소기업 대출이나 저신용자 대출을 줄일 여지가 크다. 김혜미 하나금융경영연구소 수석연구원은 “가뜩이나 수익성이 나빠진 은행권은 자본조달 비용이 오르면 중소기업 신용 공급을 줄일 유인이 크다”고 진단했다.
그러나 바젤Ⅲ는 국제적으로 통용되는 규제인 만큼, 이를 따르지 않을 경우 신인도 등에서 심각한 불이익을 받게 된다는 게 금감원의 설명이다.
금감원은 현재 국내 은행들의 영업구조상 바젤Ⅲ 도입이 건전성에 미치는 영향은 상대적으로 작다고 보고 있다.
자기자본보다 위험가중자산이 더 줄어 10개 은행지주의 평균 BIS 비율은 지난 6월 말 기준 12.91%에서 13.35%로 0.44%포인트 상승한다는 게 금감원의 추산이다.
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