에셋플러스운용 빅데이터·알고리즘 기반 '알파로보 펀드' 4종 출시

아주경제 서동욱 기자 = 에셋플러스자산운용은 다음달 3일 빅데이터와 알고리즘을 활용한 가치투자 펀드 '알파로보펀드' 시리즈를 내놓는다고 28일 밝혔다.

28일 강방천 에셋플러스자산운용 회장은 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 기자간담회에서 “알파로보는 사람의 지식과 가치판단이 개입되지 않고 객관적인 기업가치 데이터와 가격데이터를 통해 투자한다”며 “이를 통해 좋은 기업을 고르고 시장가격과 기업가치를 비교해 싼 기업에 투자한다”고 설명했다.

이번에 출시하는 펀드는 한국주식시장에 투자하는 그로스형과 인컴형, 글로벌 선진국 23개국에 투자하는 그로스형과 인컴형 등 4개 종류다. 2008년 7월 '리치투게더 펀드' 출시 이후 약 10년 만에 나오는 시리즈펀드다.

이 펀드를 운용하는 데 있어 가장 중요시 되는 것은 ‘데이터’다. 에셋플러스는 방대한 데이터 구축을 위해 수년 전부터 공을 들여왔다. 국내외 5000여 개 기업 재무와 가격데이터는 물론 환율, 유가 등 원자재가격, 각종 시장지수 등 35여억 건의 데이터를 축적했다.

이렇게 쌓은 데이터를 알고리즘에 대입하면 좋은 기업을 싸게 살 수 있다.

알고리즘은 크게 5단계다. 먼저 투자부적격기업을 골라낸다. 이후 걸러진 종목을 업종이나 시가총액 규모, 국가 등을 고려해 적정하게 배분한다. 3단계는 기업성장사이클을 고려해 성장성과 수익성이 좋은 기업을 구분해 골라내는 과정이다. 4단계는 가격이다. 가치 대비 가격 수준 또는 과거 역사적 가격밴드 수준이 상대적으로 싼 기업을 선정한다. 마지막으로는 실제 펀드주식 편입비중과 종목투자비중을 확정하면 된다.

최태석 에셋플러스자산운용 대표는 “현재 머신러닝을 적용해 알고리즘 완성도를 높이고 있다”며 “좋은 기업과 싼 기업을 찾는 데 인공지능 기술이 주로 적용된다”고 말했다.

에셋플러스는 지난해 11월 1일부터 총 8개월간 실제 회사자금 180억원을 사모펀드에 투입해 알고리즘 실전적용과 대량화매 등 다양한 사례를 점검했다.

에셋플러스 알파로보펀드 시리즈는 다음달 3일부터 하나은행, 하나금융투자, KB증권, 미래에셋증권, NH투자증권, SK증권, 키움증권, 대신증권, 하이투자증권, 펀드온라인코리아 등에서 가입할 수 있다.