라임·신한금투 분쟁조정위원회 상반기 중 열린다

금감원 "불완전판매 등 피해자 구제위해 신속히 처리할 것"

신한금투·신한은행·우리은행 판매액 상위 3사

원종준 라임자산운용 대표이사가 지난해 10월 14일 열린 환매 연기관련 기자 간담회에서 발언을 하고 있다.[사진=김승현기자]

[데일리동방] 금융당국이 라임자산운용과 신한금융투자가 무역금융펀드에서의 부실 발생 사실을 은폐하고 불완전판매 등의 위법행위를 한 혐의에 대해 상반기 중 금융분쟁조정위원회를 개최해 조정을 결정할 예정이다.

14일 금융감독원은 ‘라임자산운용에 대한 중간검사결과 및 향후 대응방안’을 발표하고 이같이 밝혔다.

금감원에 따르면 라임자산운용은 지난해 말 기준 1조6679억원 규모의 173개 자(子)펀드를 19개 판매사에 판매했다. 판매금액은 우리은행 3577억원, 신한금투 3248억원, 신한은행 2769억원으로 전체 판매액의 64.0%를 차지했다.

대신증권의 판매액은 1076억원으로 4번째로 많았으며, 대신증권은 지난 12일 신한금융투자·KB증권·한국투자증권 등 증권사 3곳과 라임자산운용에 총수익스와프(TRS) 계약 관련 내용증명을 발송한 것으로 알려졌다. 라임 펀드의 정산분배금을 일반 고객들보다 우선 청구하지 말도록 요구하는 내용이 담겼다.

투자자 유형으로는 개인계좌 9943억원(3035개), 법인계좌 6736억원(581개)다. 개인계좌 판매액 상위 3사는 우리은행(2531억원), 신한은행(1697억원), 신한금투(1202억원) 순이다. 법인 계좌 판매 역시 위 3사가 가장 많이 판매했으며 신한금투(2046억원), 신한은행(1072억원), 우리은행(1046억원) 순이다.

금감원은 모(母 )펀드 '플루토 FI D-1호'의 회수율은 68%~50%, '테티스 2호'는 79%~58% 수준이라고 밝혔다.

앞서 이날 오전 라임자산운용은 기준가격조정 결과 이달 18일 기준 '플루토 FI D-1호'는 전일대비 -46%,(지난해 10월 말 기준 9373억원) '테티스 2호'(2424억원)는 -17%로 예상된다고 밝혔다. 이번 기준가 조정은 미지급금으로 설정돼 있는 금액을 제외하고 적용했으며, 미지급금을 포함해 기준가를 조정할 경우 2~3% 추가 조정될 예정이다.

금감원은 “라임자산운용이 고수익추구를 위해 투명성이 낮은 비시장성 자산에 투자함에도 만기불일치 방식으로 펀드를 설계하고 TRS를 통한 레버리지를 활용하면서 펀드의 유동성 위험이 크게 증가했다”고 지적했다. 이어 “투자의사결정 과정에서 적절한 내부통제장치가 구축돼 있지 않아 운용역의 독단적 의사결젱에 의한 위법행위가 반복적으로 발생했다”고도 말했다.

특히 신한금융투자와 총수익스와프(TRS) 계약을 통해 투자한 ‘플루토 TF-1호(무역금융펀드)’ 관련 위법행위에 대해 신속하게 분쟁조정을 추진하겠다고 밝혔다.

라임자산운용은 2017년 5월부터 신한금융투자와 TRS 계약을 통해 해외 IIG 등 무역금융펀드에 투자했다. 이후 IIG 펀드가 기준가를 임의로 변경한 사실과 부실을 확인 했음에도 이를 은폐한 혐의를 받고 있다. 이후 두 회사는 부실을 확인했음에도 복수형 구조로 병경해 정상 펀드로 부실을 전가하거나, 해외 무역금융펀드를 해외 SPC(케이먼제도)에 잘부가로 처분하고 약속어음을 수취하는 구조로 계약을 변경하는 등 두 차례의 구조화를 진행했다.

금감원은 이번 사건에서 “라임자산운용과 신한금투는 특정 펀드의 이익을 해하면서 다른 펀드 이익 도모 금지, 집합투자재산 공정평가 의무 등 자본시장법 위반과 투자자를 기망해 부당하게 판매하거나 운용보수 등의 이익을 취득한 특경법상 사기 등에 해당될 소지가 있다”고 설명했다.

금감원은 오는 5월까지 내외부 법률자문을 통해 사기 및 불완전판매 등에 따른 손해배상, 착오 등에 의한 계약 취소 등의 피해구제 방안을 검토할 예정이다. 또 상반기 중 금융분쟁조정위원회를 개최해 조정을 결정할 예정이다.

한편 라임자산운용은 "5억달러의 약속어음 관련 1억달러의 원금삭감이 발생하면서 무역금융 구조화 펀드 기준가격 하락이 예상된다"며 "2월 마지막주 정도 원금삭감으로 인한 기준가격 하락을 반영할 예정이며 라임 플루토 TF 전문투자형 사모투자신탁1호의 기준가격이 약 50% 정도 하락할 것"이라고 설명했다.