거래소, 시카고옵션거래소와 공동 개발한 옵션매도지수 발표

[사진=한국거래소]

한국거래소는 오는 10월 4일 시카고옵션거래소(Cboe)와 공동으로 개발한 옵션매도 전략지수 2종을 발표할 예정이라고 26일 밝혔다.

KRX Cboe 코스피200 콜매도지수와 KRX Cboe 코스피200 풋매도지수 2종은 코스피200 또는 양도성예금증서(CD) 금리에 투자하면서 매달 코스피200 콜옵션이나 풋옵션을 매도하는 전략지수다.

거래소는 지난 4월 국내 상장지수상품(ETP) 시장의 투자전략을 고도화하기 위해 Cboe와 지수 공동개발 계약을 체결하고, 최근 시장 불확실성에 따른 횡보장세 전망을 반영해 옵션전략지수를 개발했다.

롤오버(만기 연장) 기간을 1일에서 5일로 연장하고 최적의 옵션 행사가격을 설정, 커버드콜(주식·옵션 동시 거래) 등 기존 옵션 전략지수보다 성과를 개선했다.

해당 콜매도지수와 풋매도지수의 누적수익률은 각각 66.08%와 97.49%로 코스피200지수(25.99%) 대비 우수한 성과를 보였다.

김기경 거래소 부이사장은 "이번 지수는 글로벌 기관과 공동으로 개발한 최초의 파생전략지수로, ETP 시장 발전과 거래 활성화에 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.