금융硏 "국제기준 부합한 유동성 관리체계 마련해야"

기존 자산부채종합관리(ALM) 체계의 한계를 극복하기 위해서는 감독당국의 유동성 관리체계를 향후 변화할 국제기준에 부합하도록 수정해야 한다는 의견이 나왔다.
 
서병호 금융연구원 연구위원은 30일 '국내은행의 자산부채종합관리(ALM) 보완방안' 보고서에서 "최근 금융위기와 경기둔화 등으로 파생상품 계약을 이행하지 못하면서 국내은행의 시장위험, 유동성 위험, 거래상대방 위험이 급증했고, 유동성 비율을 맞추기 위해 유치한 특판예금은 순이자마진의 하락을 초래했다"며 기존 자산부채종합관리 체계의 한계를 지적했다.

서 위원은 "최근 G20 정상회의에서 기존 유동성 위험 관리방식의 한계를 극복하기 위해 부외자산 공시, 구조화상품의 기조자산 평가, 거래상대방위험의 측정방식 개발 등의 개선 방안이 제기됐다"며 "향후 유동성과 관련된 국제기준이 변경될 전망"이라고 말했다.

그는 "감독당국이 부외자산이나 파생상품 거래에 대한 공시지표 및 감독체계를 새로 마련해야 한다"며 "예대율, GDP대비 대출규모, 이자보상비율, 자본수지 등의 거시지표를 활용해 파생상품 포지션에 대한 선제적 조치를 취할 필요가 있다"고 지적했다.

그는 이어 "각 은행의 리스크관리위원회가 대출포트폴리오와 자금조달 방식은 물론 은행이 취급하고 있는 파생상품의 종류 및 한도 등을 지시할 수 있을 정도의 전문성과 권한을 가져야 한다"고 주장했다. 

변해정 기자 [e-mail]
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