은행.증권 파생상품 스트레스 테스트

 

앞으로 은행과 증권사는 파생상품에 대한 스트레스 테스트를 해야 한다. 이 테스트는 시장 상황의 변동에 따른 손실 규모를 추정해 대응책을 마련하는 것이다.

금감원은 11일 국내 은행과 외국은행 지점, 증권사 등 장외파생 업무를 하는 50여 개 금융회사에 자체 파생상품 스트레스 테스트를 해 7월 말까지 보고토록 했다고 밝혔다.

금감원이 제시한 시나리오 1은 코스피200 지수의 20% 급락, 원.달러 환율 10% 상승, 신용 부도 스와프(CDS) 5% 확대 등을 가정해 금융회사의 예상 손실을 산출하는 방식이다.

반대로 시나리오 2는 코스피200 지수의 20% 급등, 원.달러 환율 10% 하락, CDS 5% 축소 등을 가정해 이뤄진다.

금감원 관계자는 "금융회사가 분기 단위로 스트레스 테스트를 하도록 했다"며 "추정 손실이 감당하기 어려운 수준이면 해당 회사에 파생상품 거래 비중을 조정하도록 권고할 것"이라며 말했다.

금감원은 은행.증권.보험.종금.여전사 등 200여 개 금융회사에 파생상품 거래 현황을 보고할 때 거래 상대방을 건별로 일일이 밝히도록 했다.

장외 파생상품을 대상으로 투자매매업을 수행하는 50여 개 금융회사는 매달, 나머지 금융회사는 분기 단위로 파생상품 거래 현황을 금감원에 보고하고 있는데 지금까지는 거래 상대방을 밝히지 않았다.

금감원은 이런 보고 의무 강화에 대해 환헤지 상품인 '키코'로 일부 중소기업이 손실을 본 점을 감안한 보완 대책이라고 설명했다.

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