은행 외화 안전자산 2% 보유 의무화

앞으로 은행들은 외화자산의 일정 비율을 안전자산에 투자해야 한다. 또 수출업체는 실물거래의 125%를 초과하는 선물환계약을 체결할 수 없게 된다.

금융위원회는 외환위기 재발을 막기 위해 이 같은 내용의 외환건전성 제고 방안을 마련했다고 19일 밝혔다.

국내 은행은 총 외화자산의 2% 이상을 미국 국공채 등 신용도 A등급 이상의 안전자산에 투자해야 한다. 안전자산 보유 의무를 부과한 것은 지난해 9월 글로벌 금융위기가 발생한 후 은행들이 외화유동성에 어려움을 겪으면서 위기가 증폭된 경험이 있기 때문이다.

상시 유동화가 가능한 안전자산을 보유하고 있으면 신용경색 현상이 나타나도 정부 지원 없이 위기를 극복할 수 있다는 게 금융당국의 판단이다.

금융위는 은행들의 단기 외화차입을 억제하기 위해 중장기 재원조달비율 규제도 강화키로 했다. 현행 중장기 재원조달비율은 1년 이상 외화조달잔액을 1년 이상 외화대출잔액으로 나눈 백분율 수치로, 80% 이상을 유지하면 된다.

앞으로는 중장기 재원조달비율이 90% 이상으로 상향 조정되고, 중장기 기준도 1년 이상에서 1년 초과로 강화된다.

이와 함께 은행들이 외화유동성 비율을 산정할 때 외화자산의 신속한 회수 가능성을 고려해 자산형태별로 35~100%의 가중치를 부여토록 했다.

다만 은행들에 부담으로 작용해 혼 7일 갭비율 규제는 현행 0% 이상에서 -3% 이상으로 완화했다. 7일 갭비율은 잔존만기 7일 이내 외화자산에서 7일 이내 외화부채를 뺀 수치를 외화총자산으로 나눈 것이다.

한편 금융위는 조선업체 등 수출기업들이 실물거래의 125%를 초과하는 선물환계약을 체결하지 못하도록 제한했다.

예컨데 수출기업의 연간 수출물량이 1억 달러라면 1억2500만 달러까지만 선물환계약을 체결할 수 있다.

그동안 일부 수출기업이 실물거래 없이 과도한 선물환거래를 해 외환시장을 왜곡시키고 있다는 지적이 제기돼 왔다.

수출기업들이 수출대금 이상으로 환헤지를 하면 은행은 필요 이상으로 외화를 차입해야 하고 이에 따라 외환시장에 과도하게 달러가 공급돼 환율 왜곡 현상이 발생할 수 있다.

자산운용사가 해외펀드를 판매하면서 해외투자분에 대해 필요 이상으로 환헤지를 하는 관행에도 제동이 걸리게 됐다.

금융당국은 해외펀드에 환헤지를 하면 비용이 발생한다는 점을 투자자에게 알리도록 의무화하는 한편, 환헤지 비율이 다양한 상품을 판매해 투자자의 선택권을 강화하도록 했다.

금융위 관계자는 "금융회사의 외환건전성을 높이고 위기 대응 역량을 강화하기 위해 이번 방안을 마련하게 됐다"며 "내년 초 시행을 원칙으로 하되, 유동화 가중치 부여와 외환안전자산 보유 의무는 은행권의 적응기간을 감안해 내년 7월부터 시행할 예정"이라고 말했다.

아주경제= 이재호 기자 [e-mail]
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