파생상품 모니터링시스템 본격 가동

금융당국이 파생상품에 대해 적시(適時) 모니터링 체계를 구축하고 본격 가동한다. 이에 따라 글로벌 금융위기 과정에서 '눈덩이 손실'을 초래했던 키코(KIKO)같은 특정 파생상품 거래가 급격히 늘어나거나 거래 상대방에 대한 쏠림 현상이 나타날 경우 감독당국이 사전대응에 나설 수 있게 된다.

금융감독원은 지난 2008년 12월 마련한 파생상품시장 감독체계 개선방안의 후속조치로서 '파생상품 종합정보시스템' 구축을 1년여의 작업기간을 거쳐 구축을 완료, 가동에 들어갔다고 밝혔다.

새 모니터링 시스템은 특정 파생상품의 위험이 시스템 리스크로 전이되는 것을 차단하기 위한 것으로, 파생상품 시장의 리스크 전이 과정별로 모니터링 기반을 마련했다. 또 파생상품 거래에 대한 금융사의 보고 주기를 단축하고 보고 내용도 확대했다.

우선 입수정보를 세분화했다. 기존에는 금융사들이 분기별로 17개 항목에 대해서만 금융당국에 보고했지만, 새 모니터링 시스템에서는 금융사의 보고 항목을 총 27종으로 늘렸다. 27종에 대한 정보는 기본적으로 분기별로 보고하고, 이 가운데 15종은 월별로 보고토록 했다.

또 거래상대방, 기초자산, 헤지거래, 스트레스 테스트 결과별로 정보를 파악하는 한편 입수정보를 코드화해 정보활용도를 높였다.

신규 파생상품에 대해서도 보고 의무를 부과했다. 은행이나 증권사가 새로운 형태의 파생상품을 취급할 경우 감독당국에 의무적으로 보고해야 하는 것. 이에따라 앞으로는 신규 파생상품의 구조 및 거래현황에 대한 모니터링이 가능하다.

금감원은 "파생상품 종합정보시스템 구축으로 파생상품 시장의 리스크 전이 과정별 적시 모니터링 기반이 마련됐다"며 "이를 통해 특정 거래의 쏠림현상이나 위험을 사전에 포착하고 개별 거래 리스크가 시장 전체의 시스템 리스크로 전이될 가능성을 차단하게 됐다"고 설명했다.

또 "특정 상품이나 거래상대방에 대한 쏠림을 사전에 판별해 위험정도를 파악할 수 있을 것"이라며 "키코나 선물환 통화 스왑 등 장외 파생상품 등을 주로 거래하는 은행, 증권사 등 74개 금융회사가 주 모니터링 대상"이라고 설명했다.

금감원은 향후 종합정보시스템에서 추출된 정보를 관련 부서에 통보해 감독업무에 적극 활용한다는 방침이다. 기존에는 정보가 주로 통계 유지 목적으로 활용되었지만 앞으로는 정보를 토대로 정형화된 분석보고서를 자동적으로 만드는 동시에 비정형화된 분석자료도 바로 내놓을 계획이다.

아주경제= 오성민 기자 [e-mail]
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