JP모건, CDO 사기혐의 1650억원 납부 합의

(아주경제 이지은 기자) 미국 투자은행 JP모건체이스가 부채담보부증권(CDO) 사기혐의로 1억5360만 달러(약 1650억원)을 물어주기로 했다.

21일(현지시간) 블룸버그에 따르면 JP모건체이스는 이날 주택담보대출(모기지) 관련 CDS를 판매하는 과정에서 투자자들을 오도했다는 사기혐의를 제기한 미 증권거래위원회(SEC)에 1억5360만 달러를 내기로 합의했다.

SEC는 이날 JP모건체이스가 주택시장 붕괴 직전인 2007년 투자자들에게 '스퀘어드 CDO 2007-1'이라는 모기지 관련 합성부채담보부증권(Synthetic CDO) 상품을 판매하면서 헤지펀드 마그네타캐피털이 자산 선정 과정에 참여해 주택가격 하락에 베팅했다는 사실 등을 투자자들에게 알리지 않았다는 내용의 소장을 맨해튼 연방 법원에 제출했다.

SEC는 소장에서 마그네타캐피털이 CDO 포트폴리오의 자산 선정에 참여했고, 대부분의 투자자들과 달리 주택시장 붕괴 이후 이익을 볼 수 있도록 주택가격 하락에 베팅하는 숏포지션을 취했다고 지적했다.

로버트 쿠자미 SEC 조사국장은 이날 낸 성명에서 "JP모건체이스는 포트폴리오의 자산이 투자자들의 이익을 추구하는 독립적 매니저들에 의해 선정될 것이라고 약속했다"며 "이번 합의로 해당 상품으로 피해를 본 투자자들은 투자 원금을 돌려받게 될 것"이라고 말했다.

앞서 골드만삭스도 지난해 SEC에 의해 같은 혐의로 제소됐다가 5억5000만 달러의 벌금을 물고 합의했다. 골드만삭스는 2007년 CDS 파생상품인 '아바쿠스(ABACUS)'를 판매하는 과정에 세계 최대 헤지펀드 폴슨앤드코를 참여시키고, 폴슨이 가격 하락에 베팅했다는 사실을 다른 투자자들에게 알리지 않은 것이 문제가 됐다.

한편 블룸버그는 지난 금융위기에 월가에서 유일하게 수익을 낸 JP모건체이스가 골드만삭스와 마찬가지로 혐의를 인정하거나 부인하지 않았다면서, SEC와의 합의는 법원의 승인을 필요로 한다고 전했다.

찰스 화이트헤드 코넬대 로스쿨 부교수는 "이번 사건의 혐의가 더 나빠 보이긴 하지만 골드만삭스와 JP모건체이스를 상대로 제기된 소송은 매우 비슷하다"고 말했다.