거래소 변동성지수선물 시장 위험관리 수단으로 활용 증가

아주경제 류태웅 기자= 변동성지수선물이 위험관리 수단으로 정착한 것으로 나타났다. 

16일 한국거래소에 따르면 변동성지수를 기초로한 선물지수를 매매하는 변동성지수선물은 시장개설 이래 21거래일간 하루 평균 112계약이 체결됐다. 거래대금은 하루 평균 7억2000만원 수준이다.

같은 기간 미결제약정은 98계약에서 312계약으로 늘었다. 투자자가 변동성 위험관리 차원에서 선물 포지션을 보유했다는 얘기다.

변동성지수선물 개설시점을 기준으로 해외 거래소와 거래량을 비교했을 때 차이는 두드러진다.

V-KOSPI선물(110)은 미국 VIX선물(381)보다 적지만 홍콩(10)이나 유럽(0)보다 많았다.  

한국거래소 관계자는 "변동성지수선물의 위험관리 기능을 늘리기 위해 유동성 공급을 확대하고, 기관투자가를 대상으로한 홍보·마케팅을 강화해 나가겠다"고 말했다.