내년부터 은행·은행지주사 리스크 평가 강화

아주경제 문지훈 기자 = 은행 및 은행지주사에 대한 리스크 관리 규제가 강화된다.

금융감독원은 바젤 기준 자본적정성 규제 중 은행 및 은행지주사의 내재 리스크 및 리스크 관리수준에 따라 감독조치를 취하는 '필라2' 제도를 내년 신규 도입하고 현행 '필라3' 제도를 강화한다고 5일 밝혔다.

바젤위원회가 규정한 바젤 기준 규제는 필라1~3로 구성돼 있다. 이 중 필라2는 리스크 범위·관리상황에 대해 감독당국이 점검하고 감독조치를 부과하는 제도이며 필라3는 은행의 자본적정성 및 리스크 관리상황을 자율공시하는 제도다.

우리나라는 지난 2008년 바젤기준 중 국제결제은행(BIS) 자기자본비율 최소수준(8%)을 유지하도록 하는 '필라1'을 시행했다. 그러나 필라2는 당시 불확실한 국내외 금융시장 등을 감안해 도입하지 않고 국제적 바젤기준보다 다소 미흡한 수준으로 필라3을 적용했다.

그러나 금감원은 최근 바젤기준 이행을 요구하는 국제적 추세가 강화되고 있는 점을 감안해 필라2 도입과 필라3 강화를 추진하기로 했다. 지난해 5월 국제통화기금(IMF)는 우리나라에 대한 금융부문평가프로그램(FSAP) 실시 결과 필라2를 단기간에 이행할 것을 권고했다.

특히 올해 하반기부터 바젤위원회가 우리나라를 대상으로 바젤규제정합성평가(RCAP)를 착수할 예정인 데다 평가결과가 대외에 공개된다는 점도 고려됐다.

금감원은 필라2 도입에 따라 경영실태평가(CAMEL-R)와 리스크관리실태평가(RADARS)를 경영실태평가로 일원화하고 경영실태평가 항목 중 리스크 관련 항목에 대한 평가를 거쳐 5등급 15단계의 필라2 등급을 산출할 계획이다.

필라2 등급 산출 대상은 18개 국내 은행 및 8개 은행지주사다.

필라2 등급이 일정수준 이하인 경우 해당 은행과 은행지주사에 대해 추가자본 부과, 리스크 관리 개선협약 체결 등을 통해 리스크 관리 개선을 지도할 계획이다.

또 총자산 규모, 리스크 관리 수준 등에 따라 그룹을 나눠 평가 범위와 주기를 차등화한다.

필라3 강화의 경우 국제기준에 비해 미흡한 공시항목을 은행연합회 '금융업경영통일 공시기준'에 추가한다. 연체자산 정의와 대손충당금 산정방법 등의 신용리스크와 자산유동화 관련 회계정책 등의 자산유동화, 신용위험경감 등이 추가 대상이다.

금감원은 이를 통해 금융당국이 금융사 경영의사결정 과정에 개입하지 않되 리스크 수준에 합당한 차별적 감독조치를 시행해 자율·책임 원칙이 자리 잡을 수 있을 것으로 기대하고 있다.

금감원은 이달 중 은행 및 은행지주사 등의 의견수렴을 거쳐 관련 규정 및 시행세칙 개정을 추진한다는 계획이다.