은행 내년부터 외화자산 더 쌓아야…"비상시 외화공급 안정"

아주경제 임애신 기자 = 내년 1월부터 은행들은 현금화가 쉬운 외화자산을 더 쌓아야 한다. 2008년 금융위기 때처럼 일시적으로 외화자금이 다량 유출되는 경우에 대비해 안전성을 확보하기 위해서다.
 
금융위원회는 30일 제21차 정례회의를 개최해 은행업감독규정 개정안을 의결했다.

외화자금 조달이 어려운 때에도 실물 부문에 안정적으로 외화공급을 할 수 있도록 은행 외화유동성 규제체계를 외화 유동성커버리지비율(외화 LCR)을 중심으로 개편했다. 또 은행이 자율적으로 관리 가능한 규제, 실효성이 낮은 규제, 외화 LCR규제와 중복되는 규제를 정비했다.

현행 외화유동성 규제 체계는 평상시의 만기 관리에 중점을 두고 있어, 외화자금조달이 어려운 위기에는 대응에 한계가 있기 때문이다. 

외화 LCR은 뱅크런(자금대량유출)을 가정한 유동성 위기 상황에서 30일 동안 빠져나갈 수 있는 외화 규모 대비 즉시 현금화 할 수 있는 고(高)유동성 외화자산 비율을 뜻한다. LCR이 높을수록 위기 시 바로 현금화할 자산이 많아 은행의 자생력이 높다. 
 

개편 전후의 외화유동성 규제 체계 [사진=금융위원회]

외화 LCR 규제는 일반은행과 특수은행 등 모든 국내은행에 적용된다. 다만, 외화부채 규모가 5억달러 미만이면서 총부채에서 외화부채가 차지하는 비중이 100분의 5미만인 전북·제주·광주은행을 비롯해 외국은행 국내지점, 수출입은행은 예외다.

외화 LCR 규제대상 은행은 외화자산과 외화부채에 대해 향후 30일간 순현금유출액(외화부채-외화자산)에 대한 고유동성자산 비율을 80%이상 유지해야 한다. 이에 따라 시중은행은 LCR를 내년 60%, 2018년 70%, 2019년 80%로 점진적으로 높여야 한다.

기업은행, 농협은행, 수협은행은 내년에 40%로 도입하되 매년 20%씩 상향 조정하기로 했다. 산은은 매년 10%씩 올려 2019년에는 최종 규제비율인 60%를 달성하도록 했다. 산은은 자체적인 외화조달여력 등을 고려해 비율을 60%로 적용하기로 했다. 외화 LCR비율은 영업일 기준으로 산정해 매달 금융감독원장에게 보고해야 한다.

은행들이 LCR 규제를 위반하는 것에 대한 제재도 이뤄진다. 위반이 2회 이하일 때 사유서·달성계획서를 제출하고, 3~4회 위반 때는 규제 비율을 각각 5%포인트씩 높인다. 5회 이상 위반하면 LCR을 맞출 때까지 신규외화자금 차입(만기 30일 이내인 콜머니 제외)이 금지된다.

금융위는 "실물부문 외화 공급의 연속성을 확보할 수 있을 것"이라면서 "국내 은행들이 외화 LCR 준수 과정에서 외화자산을 선진국 국공채, 우량 회사채 등으로 다변화 하는 등 다양한 외화자산 운용경험을 축적할 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다.