​한화자산운용 '한화웰스파고글로벌헤지솔루션펀드’ 추천

[사진=한화자산운용 제공]

한화자산운용은 28일 롱숏 전략을 활용해 안정적인 성과를 추구하는 '한화웰스파고글로벌헤지솔루션펀드’ 를 추천했다.

'한화웰스파고글로벌헤지솔루션 펀드`는 작년 11월 한화자산운용이 내놓은 상품이다. 웰스파고자산운용에서 운용하는 펀드 투자하는 재간접펀드다.

이 가운데 '한화웰스파고글로벌헤지솔루션펀드(주식-재간접형)’는 글로벌 롱숏 에쿼티 펀드에 투자한다. 이 펀드는 저평가된 종목은 사는 롱 포지션과(100%), 고평가된 종목은 파는 숏포지션(30%) 을 활용해 투자자가 안정적인 수익률을 얻을 수 있도록 해준다.

이 펀드와 동일 전략, 동일 포트폴리오로 운용되는 펀드(Analytic Investors Global Long Short Equity)는 2009년 미국에서 설정됐다. 이 펀드는 설정 이후 연환산 10% 수준의 안정적인 성과를 기록하고 있다. 웰스파고가 자체 개발한 퀀트 엔진을 통해 고평가된 종목과 저평가된 종목을 걸러낸다. 밸류와 모멘텀 등 30개 팩터 요인으로 종목을 분석해 초과 성과를 낼 종목은 롱을 하고, 언더퍼폼할 종목은 숏을 한다.

이 펀드의 가장 큰 강점은 안정적인 수익률을 낼 수 있다는 점이다. 이 펀드는 설정 이후 10년 동안 연간 성과로 마이너스를 기록한 경우 없다. 연간 환산으로 8~12%를 목표 수익률로 두고 있다.

매수대상은 MSCI월드인덱스(MSCI World Index)에 포함되는 기업 중 3개국 이상에서 비지니스를 영위하는 글로벌기업이다. 주요 투자국가는 미국, 일본, 캐나다,독일,스위스 이고, 투자업종은 임의 소비재, 산업, IT, 필수소비재 등이다

또한, MSCI World 의 50% 이하 수준의 변동성과 주식시장의 0.4~0.6 수준의 펀드 포트폴리오베타 관리로 절대수익을 추구하고, 최신뉴스, 내재 변동성, ESG(사회적책임)위험평가 등 위험대비 수익률 밸런스 극대화도 집중한다.

한편, 웰스파고 에셋매니지먼트는 4940억 달러(약 560조원)의 운용자산을 보유한 글로벌 운용사다. 1200여명의 인력과 500개 이상의 투자 전략을 보유하고 있다.