금감원, AI·빅데이터로 금융사 감시…테마검사·종합검사도 실시

금융감독원이 AI(인공지능)와 빅데이터를 활용해 금융회사의 각종 행위를 상시 감시한다. 은행의 오토론, 보험사의 대체투자 등 잠재리스크에 대한 테마검사도 실시한다.

금감원은 14일 이러한 내용을 담은 '2019년도 업무계획'을 발표했다.

먼저 금감원은 AI와 빅데이터 등을 활용한 상시감시시스템을 고도화하고 이를 현장검사로 연계해 검사 효율성을 높이기로 했다.

AI·빅데이터 기반 대부업 상시감시시스템을 구축하고, 빅데이터 기반의 보험상품 텔레마케팅 불완전판매 식별 시스템 및 은행·지주회사 지배구조 전담검사반을 운영하기로 했다.

특정 부문 쏠림현상으로 인한 잠재리스크와 금융회사 불건전 영업행위 등을 중심으로 테마검사도 실시한다.

은행의 경우 오토론 등 신규 대출 시장으로 쏠림현상이 있는지 확인하고 보험회사의 부동산·SOC 등 대체투자 리스크 관리실태도 점검할 계획이다. 부당한 보험금 지급 거절·삭감이나 은행의 부당한 보증업무 운영도 점검 대상이다.

올해부터 재개하는 종합검사는 수검기관의 부담을 줄이고 자발적 개선을 유도하는 '유인부합적' 방식으로 운영한다.
 

윤석헌 금융감독원장이 14일 '2019년도 업무계획'을 발표하고 있다. [사진=금융감독원 제공]

금융부문의 리스크 요인이 실물경제로 전이되지 않도록 감독을 강화하고 실효성 있는 검사체계도 확립한다.

금융회사별 가계부채 및 개인사업자 대출 관리목표를 설정하고 저축은행과 여신전문금융회사 등 제2금융권에도 DSR(총부채원리금상환비율)을 도입한다.

또한 전 금융권에 가계 및 자영업자 대출 관련 연체징후 상시평가 체계를 구축하고, 위기 단계별로 가계부채 위기관리 매뉴얼을 마련하기로 했다.

기업부채 관리는 은행 주채무계열 선정기준과 재무구조평가 방법을 개선하고, 채권은행의 내부 신용등급 등을 활용해 신용위험평가 기준을 개선할 계획이다.

금리·환율 및 외화자금 유출입 변동으로 인한 금융회사의 리스크 관리실태를 점검하고 부동산 그림자금융 위험요인을 분석해 관련 DB(데이터베이스)를 구축하기로 했다.

이외에도 금융회사 건전성 강화를 위해 바젤Ⅲ, 국제회계기준(IFRS) 17 등 국제 기준을 차질없이 도입하고 스트레스테스트 모형을 고도화하기로 했다.

키코 불완전판매, 즉시연금 소송 및 암입원 보험금 지급 등 주요 분쟁에도 적극 대응키로 했다.

금감원은 법적 권한 범위 내에서 키코 사태에 대한 분쟁조정을 실시할 계획이다. 또 즉시연금 소송과 관련해 최종 판결 시까지 분쟁처리를 보류하고 소송에 적극 대응키로 했다. 암입원 보험금 지급과 관련해서는 지난해 9월 나온 분쟁조정위원회의 결정이나 판례 등에 비춰 보험금 지급이 필요한 건은 지급을 권고할 방침이다.

금융 부문의 혁신성장 지원도 강화한다. 금융회사가 신사업분야를 지원하다 발생한 과실은 면책하거나 제재를 감경하고 규제 샌드박스, 패스포트 펀드 감독방안 등 금융사 혁신 환경을 조성할 계획이다.

윤석헌 금감원장은 "금융부문의 리스크 요인이 실물경제로 전이되지 않도록 선제적인 대응 및 감독을 강화하고 실효성 있는 검사·감독체계를 확립하겠다"며 "또한 금융산업이 지속가능한 성장을 통해 실물경제 지원 역할을 충실히 수행할 수 있도록 책임혁신 환경을 조성하겠다"고 말했다.