글로벌 금융시장 '안정' 모드…"VIX 약세 베팅 사상 최대"

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김신회 기자
입력 2019-04-28 11:46
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  • 블룸버그 "VIX선물 순매도 베팅 2004년 통계 작성 이후 최대"

글로벌 금융시장의 고요가 한동안 지속될 것이라는 관측에 무게가 실리는 분위기다. 블룸버그는 27일(현지시간) 헤지펀드들의 변동성 약세 베팅이 역대 최대 수준이라고 보도했다.

미국 시카고옵션거래소(CBOE)의 변동성지수(VIX)는 흔히 '공포지수'라고 한다. 뉴욕증시 대표지수인 S&P500의 옵션 가격을 반영한 지수다. 시장의 불안감이 커지면 보험의 일종인 옵션 가격이 오른다. VIX가 향후 시장 변동성을 예고하는 선행지표 역할을 하는 셈이다.
 

미국 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 트레이더들이 거래에 집중하고 있다.[사진=AP·연합뉴스]


미국 상품선물거래위원회(CFTC)에 따르면 지난 23일 현재 주간 기준 VIX 선물 순매도 계약은 약 17만8000건으로 관련 통계를 내기 시작한 2004년 이후 최대를 기록했다. 헤지펀드들이 VIX가 하락할 것이라는 데 사상 최대 규모의 베팅을 했다는 얘기다.

블룸버그는 VIX가 이번주에 오름세를 띠긴 했지만 13을 밑돌고 있다며, 지난 20년간 평균치보다 30% 이상 낮은 셈이라고 지적했다. 그러면서 최근 VIX가 소폭 오른 가운데도 S&P500지수가 사상 최고치를 경신했다고 덧붙였다. VIX가 상대적으로 낮은 상태라 소폭 올라도 공포를 자극하지 못하는 것이다. 지수는 보통 10~20에서 움직인다. 

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