중금리 대출 시장, 머신러닝 기반 CSS로 신용평가 시스템 고도화

소비 성향, 통신 데이터 등 활용한 신용평가모델 정교화도 기대

인터넷은행과 저축은행 등이 자체 개인신용평가모델인 CSS를 고도화하며 중금리 대출의 새로운 지평을 열고 있다.

머신러닝 기반의 CSS는 시중은행들도 구축을 위해 오래전부터 노력해 온 자체 개인신용평가모델이다. 과거 금융거래 이력과 직업, 연봉, 자산규모 등 빅데이터를 수집, 분석해 대출을 원하는 고객의 대출 가능 여부나 위험도를 판정한다.

3일 시중은행 관계자는 통화에서 "CSS는 그 은행의 경쟁력"이라고 표현하기도 했다. 은행의 리스크 관리는 곧 수익성과도 연결되기 때문이다. 하지만 중저신용자들은 1-2등급 차주보다 거래량이나 정보가 부족해 리스크 판단이 쉽지 않았다.
 

[사진=게티이미지뱅크]

이에 저축은행들은 자체 CSS 시스템 고도화와 리스크 관리에 사활을 기울이고 있다. 페퍼저축은행 관계자는 "CSS 신용평가모델은 중금리대출에 필수적이다"라며 "전체 직원 중 약 25%가 리스크를 담당하고 시스템을 운용하는 인원"이라고 밝혔다.

인터넷은행인 카카오뱅크는 지난 1일 자체 신용을 기반으로 한 첫 대출상품 '중신용대출'을 출시했다. 카카오뱅크 측은 "카카오뱅크는 신생은행이고 모바일뱅크다 보니 중신용자 대출 활성화에 대한 기대가 있다"며 "중신용자들에 대한 신용 평가지표 고도화를 위해 노력하고 있는 단계"라고 밝혔다.

또 카카오뱅크 측은 시중은행을 비롯한 여러 금융권에서 고객의 소비 성향 등을 연결하는 방식으로 중신용자 신용평가모형 고도화도 가능해질 수 있다고 봤다.

최근에는 SK텔레콤, 하나금융그룹, 핀크가 뭉쳐 통신 데이터 기반의 'ICT 신용평가' 모델을 상용화한다고 밝혔다. 저축은행을 포함한 9개 금융사가 이 모델을 도입하기로 결정해 중금리 시장에 통신 데이터를 활용한 새로운 신용평가 모델도 출현할 예정이다.