대신증권, 수익성 키우고 위험 낮춘 ‘대신KOSPI200인덱스펀드' 인기

 

[대신증권 ]

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 공포에 따른 글로벌 공급망 차질과 수요 위축 우려, 미국의 추가 부양책 협상 난항 등 동시다발 악재로 국내 경제 및 주식시장이 불안한 가운데 대신증권의 ‘대신KOSPI200인덱스펀드'가 주목받고 있다.

‘대신KOSPI200인덱스펀드’는 코스피200 지수의 수익률을 추종하면서 추가 알파전략으로 초과수익을 추구하는 상품으로 코스피200지수 복제 포트폴리오를 구성해 지수를 추종하는 기본 인덱스펀드 전략으로 운용된다. 또한 정기적으로 포트폴리오를 미세조정(리밸런싱)해 인덱스 전략의 핵심인 지수와의 추적오차를 줄인다.

대신KOSPI200인덱스펀드는 대신자산운용이 지난 2007년부터 인공지능팀(AI팀)을 만들어 절대수익 전략을 기반으로 운용되는 펀드다. 지수를 추종하면서 주식시장에서 일어나는 일련의 사건에 투자해 지수대비 초과 수익을 얻는다. 공모주 투자, 블록딜, 합병비율 차익거래 등 각종 이벤트에서 발생하는 가격변동 과정에서 투자기회를 포착하는 이벤트드리븐 전략을 구사한다.

퀀트운용전략 등 알파 운용전략을 활용해 안정적인 지수대비 초과수익을 추구하고 실제 기업가치 대비 저평가된 종목군, 성장성이 높은 종목군, 이익 추정이 상향되는 종목군 등으로 분류해 성과를 모니터링해 운용한다. 운용시점에 해당 종목군들의 사이클과 계절성도 함께 고려한 것도 특징이다.

‘대신KOSPI200인덱스펀드’는 10여 년간 펀드매니저 교체 없이 지속적으로 장기운용한 것도 장점이다. 오랜 모델링 경험을 바탕으로 상승, 하락, 보합 국면을 판단하여 그에 맞는 전략을 운용하고 있다. 이를 통해 펀드가 설정 이후 코스피200지수 수익률을 초과하는 성적을 기록 중이다.

최근 이러한 우수한 성과를 바탕으로 글로벌 펀드평가사인 모닝스타 주최 '2020 모닝스타 펀드 어워즈'에서 베스트 한국 대형주 펀드를 수상했으며, KG제로인의 '대한민국 펀드 어워즈' 인덱스 부분에서도 2년 연속 (2018~2019년) 최우수상을 수상한 바 있다.

최광철 대신증권 상품기획부장은 "특정 종목을 선택해 투자할 경우 초과 수익을 달성하기 힘들 뿐만 아니라 실패의 확률도 높다"며 "지수에 투자할 경우 상대적으로 리스크가 낮아 장기적으로 한국 주식시장 상승에 베팅하고 싶어 하는 투자자들에게 이 펀드가 안성맞춤일 것"이라고 밝혔다.