[이연되는 금융리스크] 커지는 부실 우려…"은행 자산건전성 변동은 ‘제한적’"

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역대급 가계대출 증가에도 불구하고 연체율은 오히려 낮아지는 현상이 지속되면서 금융권에서는 실질 연체율을 우려하는 목소리가 나오고 있다. 전문가들은 채무상환능력이 부족한 개인사업자대출을 중심으로 부실이 확대될 것으로 예상되지만, 은행의 부실흡수능력을 고려하면 감내할 수 있을 것으로 내다보고 있다.

24일 한국신용평가가 최근 발표한 ‘이연되는 금융기관 리스크, 실질 자산건전성 저하 정도는’ 보고서에 따르면 은행권의 자산건전성 지표 중 하나인 고정이하여신비율과 요주의이하여신비율은 각각 0.4%, 0.9%를 기록해 2000년 이후 역대 최저 수준을 기록하고 있다. 금융당국이 오는 3월 만기가 돌아오는 대출만기 연장, 이자상환 유예조치를 한 차례 더 연장하겠다고 밝힌 만큼 올해도 재무건전성 지표 착시효과가 지속될 가능성이 크다.

한신평은 채무상환능력이 열위한 개인사업자 대출을 중심으로 부실이 확대될 것으로 내다봤다. 특히 코로나19 민감업종 중 운수창고업, 음식점업, 여행·레저업종의 여신증가율이 20% 이상을 보여 해당 업종 영신 비중이 높은 은행의 경우 건전성 관리 부담이 클 수밖에 없다는 진단이다.

또한, 한신평이 ‘백신이나 치료제 개발 등으로 오는 2분기 이후 매출액이 충격 이전 수준에 도달하는 상황’을 기본 시나리오로 잡고 스트레스 테스트를 진행한 결과, 자영업자 가구 20% 내외는 코로나19 충격 완화에도 올해 말 적자 상태를 이어갈 것으로 나타났다.

세부적으로는 자영업자 관련 잠재부실로 인해 고정이하여신비율은 0.6%포인트 상승해 0.98%에 달할 것으로 추정된다. 반면 '2020년 10월 매출 현황이 올해 말까지 지속되는 상황'을 기준으로 비관적 시나리오로 잡고 스트레스 테스트를 진행한 결과에서는 고정이하여신비율이 1.04%로 1%를 넘길 것으로 추정했다. 다만 이는 은행의 부실흡수 능력을 고려하면 감내 가능한 수준이다.

김정훈 한신평 금융구조화평가본부 수석애널리스트는 “2008년 금융위기 시 고정이하여신비율 상승 폭인 0.5%포인트 대비 증가폭이 크게 나타날 가능성이 있다”고 말했다.

한신평은 부실 따른 은행들의 당기순이익 감소폭이 기본 시나리오의 경우 29%, 비관적 시나리오의 경우 36%에 달할 것으로 예상하고 있다. 고정이하여신비율 증가폭은 금융위기 당시보다 크지만, 선제적으로 충당금을 적립해 순이익 감소폭은 낮게 나타날 것으로 보인다. 실제로 은행권의 지난해 9월 말 기준 고정이하여신 대비 대손충당금 100% 초과 적립액은 1조7000억원에 달한다. 한신평은 BIS비율 추정치는 15.3%로 15% 유지시까지 자본완충력 약 13조원을 보유한 것으로 추정하고 있다.

김정훈 수석애널리스트는 “금융당국은 금융권이 대출 만기연장 및 이자상환 유예 영향을 충분히 감내 가능한 수준으로 판단하고 있으며, 이자 상환이 유예된 대출규모는 일반은행 총여신의 약 0.3%인 것으로 추정된다”며 “일부 주요 은행은 이자상환이 유예된 모수 대출채권의 순신용 비중을 최대손실액으로 산출해 리스크를 관리하고 있다”고 설명했다.