고승범 "회색코뿔소 다가온다…금융권 리스크 관리해야"

비은행 금융기관 리스크 전이 우려

손실흡수능력 제고 노력해야

고승범 금융위원장이 13일 오전 서울 중구 은행연합회에서 2022년 국내외 경제·금융시장의 다양한 리스크 요인들을 면밀히 살펴보고 대응 방향을 논의하기 위해 경제·금융시장 전문가들과 간담회를 진행하고 있다. [사진=금융위원회]

고승범 금융위원장이 "회색코뿔소로 비유되던 잠재 위험들이 하나둘씩 현실화되면서 우리에게 가까이 다가오고 있다"면서 "가계부채, 자영업자, 금융권발 리스크 관리를 통해 앞으로 상황변화가 가져올 충격을 최소화해 나갈 것"이라고 강조했다. 회색코뿔소란 충분히 예상할 수 있지만 간과하기 쉬운 위험 요인을 뜻한다.

고 위원장은 13일 오전 전국은행연합회관에서 열린 '22년 경제‧금융 전문가 간담회'에서 "연초부터 미국의 통화긴축 속도와 폭에 전세계 금융시장의 이목이 집중되고 있으며 여전히 종식되지 않고 있는 코로나19 상황과 중국 경기 둔화, 미중 갈등 같은 이슈들도 가시화되면서 새해 우리 경제·금융시장에 영향을 줄 것으로 예상된다"고 말했다.

고 위원장은 안정적 가계부채 관리를 위해 총량 규제보다는 시스템 관리에 초점을 맞추겠다고 밝혔다. 차주 단위 DSR적용 확대 등 시스템에 기반한 가계부채 관리를 기본틀로 하면서, 총량규제는 실물경제 상황 등을 종합적으로 고려해 탄력적으로 운용할 예정이다. 

긴축전환 과정에서 소상공인·자영업자 등 취약차주들의 충격을 최소화하는 방안도 고민 중이다. 코로나19에 따른 영업환경 악화로 지난 2년간 개인사업자대출이 가파른 증가세를 보이고 있다. 개인사업자대출 잔액증가율은 지난해 3분기말 기준 전년 동기대비 14.1% 증가했다. 지난해 9월 말기준 기준 개인사업자대출은 584조원에 달하며, 차주들이 받은 가계대출은 304조원로 모두 888조원에 이른다.

고 위원장은 "코로나19로 인한 영업타격이 지속되는 상황에서 글로벌 통화긴축에 따른 금리상승까지 더해지면 이분들의 대출 부담과 부실화가 우리 경제의 또 다른 뇌관이 될 수 있다"면서 "코로나19 위기가 종료될 때까지 필요한 금융지원을 충분히 받으실 수 있도록 하면서도 취약차주발 리스크가 금융시장으로 증폭·전이되지 않도록 다양하고 효과적인 금융지원 방식을 깊이 고민하겠다"고 말했다.  

금융권 리스크 관리 필요성도 강조했다. 코로나19 이후 우리 금융권의 손실흡수능력 제고 노력이 주요국에 비해 충분치 못하다는 평가 때문이다. 

고 위원장은 "금융권은 현재의 경제‧금융여건을 냉철히 평가하고 불확실성 확대와 금융불균형 누적에 충분히 대비해야 한다"고 말했다. 그는 "균형감을 잃고 낙관적 미래전망에 편향되거나 평년과 다른 상황임에도 표면적인 지표에 의존해 잠재리스크를 과소평가해서는 결코 안 될 것"이라고 지적했다. 

고 위원장은 "글로벌 긴축전환, 코로나19 금융지원조치 종료 등 예상되는 충격을 충분히 감안해 대손충당금 등 손실흡수능력을 훼손하지 않고 위기 대응 여력을 차질없이 유지해야 한다"면서 "당국도 손실흡수능력 관리가 적절한지 꼼꼼히 따져보고 제도개선도 추진해 나가겠다"고 말했다.

아울러 그동안 저금리와 풍부한 시중 유동성이 이어져 비은행 금융기관이 단기자금시장에서 자금을 조달해 장기·저유동 자산으로 운용하고 레버리지를 통해 수익을 높이는 영업을 해온 점도 부작용 우려가 있다고 꼬집었다.

그는 "앞으로 시중 유동성이 줄어들게 되면 이러한 미스매치와 레버리지 거래는 큰 리스크 요인이 되고 단기자금시장에서 업권간 연계성이 높아진 상황에서 이러한 업권별 리스크가 금융시장 전반으로 빠르게 전이될 우려가 있다"면서 "금감원과 함께 비은행권의 위기대응 여력과 리스크 전이 가능성 등을 점검하고 있으며, 그 결과에 따라 필요한 조치를 선제적으로 마련할 계획"이라고 말했다.