[널뛰는 환율] 은행권도 외화관리 촉각...보험사 손잡고 조직개편까지

국민·신한은행, 신한라이프와 외화증권 대차계약

새 외화 조달 수단 확보...금감원이 법적 지원

서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다.[사진=유대길 기자 [e-mail]]

환율 변동성이 커지면서 은행권도 외화 자금 관리에 적극적으로 나서고 있다. 보험사와 이례적으로 외화증권대차 계약을 체결해 외화 조달 수단을 확대하고 외환거래(FX) 업무 조직 강화와 인재 영입에도 나서고 있다.
 
6일 금융권에 따르면 신한은행은 내년 초에 그룹 계열사인 신한라이프와 ‘이종통화 간 유가증권 대차계약’을 체결할 계획이다. 이는 신한은행이 보유하고 있는 원화 채권을 담보로 제공해 신한라이프가 보유한 외화 증권을 빌린 후 이를 담보로 해외시장에서 외화 자금을 조달할 수 있는 계약이다. 신한은행은 지난달 18일 교보생명과 먼저 같은 계약을 맺었다. 그만큼 대내외 금융시장 불확실성이 크고 외화 조달 여건도 쉽지 않다는 뜻으로 해석된다.
 
신한은행 관계자는 “한·미 통화스와프처럼 환율 변동성이 크고 대외적인 변수가 많을 때 각광을 받을 수 있는 수단”이라며 “은행이 새로운 외화 조달 수단을 확보하고, 보험사 또한 외화 증권 운용을 다각화할 수 있다는 점에서 의미가 있다”고 말했다.
 
국민은행도 지난 9월 신한라이프, KB손해보험과 같은 계약을 맺었고 다른 시중은행도 이와 같은 외화 자금 조달 라인을 확대하는 방안을 검토하고 있다.
 

업권을 넘어 이 같은 계약을 맺는 건 이례적이다. 그동안 유가증권 이종통화증권 대차거래는 현행법상 거래 대상 증권의 인도와 담보 제공이 동시에 이뤄져야 하는 ‘동시 이행 의무’가 충족되지 않아 불가능했다. 그러나 지난 8월 금융감독원이 금융회사들에 대해 외화 유동성 관리를 지원하기 위해 비조치 의견서를 발급하면서 본격화하기 시작했다. 비조치 의견서는 금융회사 등이 수행하려는 업무에 대해 금융감독원장이 향후 제재 등 조치 여부를 회신하는 문서다. 이 의견서가 발급됐다는 건 관련 업무를 허용한다는 뜻이다.
 
금감원 관계자는 “결제 제시가 동시에 이뤄지고 해외 예탁기관을 통해 외화 채권 인수·인도가 발생하므로 거래 과정에서 결제리스크가 발생한다고 보기 어렵다”며 “미국 연준의 통화 긴축 등으로 대내외 불확실성이 커지고 있어 국내 금융회사가 외화유동성을 확보할 수 있는 추가 수단을 마련할 필요성이 있는 점 등을 감안했다”고 설명했다.
 
이 밖에도 은행권은 글로벌 금융시장 변화에 대비하기 위해 외환 관련 조직을 개편하고 외부 전문인력을 수혈하는 등 자체 경쟁력을 강화하고 있다. 국민은행은 지난 7월부터 딜링룸 역량을 강화해왔는데 자본시장그룹 소속 자산운용본부를 1본부와 2본부로 확대 개편하고, 유창범 전 대신증권 전무를 1본부장으로 영입했다. FX, 외화 채권 등 개별 부문에서도 전문 인력을 충원해 기존 내부 직원들과 경쟁을 유도했다.
 
국민은행 관계자는 “딜링룸에 동기를 부여하고 활력을 불어넣을 수 있는 제도적 변화와 혁신도 추진하고 있다”며 “딜링룸 거래를 비대면으로 가능하게 하는 플랫폼을 구축 중이며 2023년 초 오픈할 예정”이라고 말했다.