[은행권 개선 TF] "곳간 더 쌓아라"···금융당국, SVB 사태에 감독규정도 바꾼다

금융위, 은행업 감독규정 개정 중···"건전성 제고 중요한 시점"

위기대응능력 높이기 위한 '특별대손준비금 적립요구권' 도입

예상손실 전망모형 점검체계도 구축···상반기 중 개정 시행 예정

[사진= 금융위원회]

금융당국이 자본 적정성을 높이기 위해 '은행업 감독규정' 개정에 나선다. 지난해부터 본격화한 금리인상 충격 여파로 금융권 건전성이 악화된 데 더해 실리콘밸리은행(SVB) 파산에 시장 혼란까지 가중되자 선제적인 위기대응 필요성이 커졌기 때문이다. 은행권은 금융당국의 위기대응능력을 높이라는 지적에 공감은 하면서도, 시점과 속도는 신중히 검토해줄 것을 건의했다.

금융위원회는 지난 15일 열린 '제3차 은행권 경영·영업 관행·제도 개선 태스크포스(TF)'의 3차 실무작업반 회의에서 은행권 내 불확실성이 증대되고 있다고 평가했다. 금융위는 팬데믹 상황에서도 은행권은 양호한 건전성을 보였지만, 금리·환율의 가파른 상승에 불확실성이 높아지고 있다고 진단했다.

실제 지난해 9월 말 기준으로 은행권 보통주자본비율은 12.26%로 규제비율(7~8%)을 웃돌았으나, 채권평가손실 등의 영향으로 2021년 말(12.99%)과 비교해 0.73%포인트 하락했다. 아울러 △유럽연합(EU) 14.74% △영국 15.65% △미국 12.37% 등 해외 주요국과 비교해도 상대적으로 낮았다. 코로나 지원조치에 숨어 있는 부실 위험도 더욱 클 것으로 금융위는 내다봤다.

김소영 금융위 부위원장은 "최근 SVB 사태 등으로 금융시장의 변동성과 불확실성 우려가 높아진 만큼, 금융권의 건전성 제고가 중요한 시점"이라면서 "은행권 손실흡수능력 제고를 위해 자본건전성 확충과 대손충당금 적립 관련 제도개선을 적극 추진해 나갈 것"이라고 강조했다.

이에 금융당국은 '특별대손준비금 적립요구권' 제도 도입을 준비 중이다. 은행이 예상되는 손실 대비 대손충당금·적립금이 부족하다고 판단되는 경우, 요구권을 통해 은행에 대손준비금 추가적립을 강제할 수 있다. 현행 대손준비금은 감독규정상 최저적립률을 기준으로 산출되기 때문에 향후 경기변동 등을 선제적으로 반영해 손실흡수능력을 확충하는 데에 한계가 있다.

또 충당금 적립을 위한 은행의 예상 손실 전망모형을 주기적으로 점검하도록 하는 '예상 손실 전망모형 점검체계' 구축도 고민하고 있다. 은행은 매년 독립적인 조직의 검증 등을 통해 적정성을 점검하고, 그 결과를 금감원에 제출해야 한다. 금감원은 이런 점검결과가 미흡하다고 판단되는 경우 개선요구 등 필요한 조치를 할 수 있다. 당국은 지난 1월 말 이런 내용을 담은 은행업 감독규정 변경을 예고한 상태다.

금융위는 자본 적정성 제고 방안과 관련해선 상반기 중 세부 정비방안을 구체화하고 하반기부터 제도 개선을 추진할 계획이다. 현재 감독규정 개정 절차가 진행 중인 충당금 제도 역시 상반기 중 시행하겠다고 설명했다.

불확실성이 가중되는 상황에서 위기대응능력을 높이라는 당국의 주문에 대해 은행업계와 전문가는 대체로 공감하는 분위기다. 다만, 위기대응 자본을 더욱 쌓아두라는 주문에는 자본 규모뿐만 아니라 어느 시점과 속도로 자본을 쌓게 할 것인지 신중히 생각해야 한다고 지적했다.