금감원, ​증권사 부동산 리스크 관리 강화 주문···"상시점검 해달라"

황선오 부원장 "충당금 산정 기준, 보수적 운용" 당부도

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서울 여의도에 위치한 금융감독원 전경. 2023.05.31[사진=유대길 기자 [e-mail]]

금융기관들의 해외 부동산 투자에서 부실 사례가 보고되고 있는 가운데 금융감독원이 증권사들의 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 익스포저 리스크 관리 강화를 주문했다. 부동산 경기 침체 장기화를 대비해 연체율 관리, 손실흡수능력 확보 필요성, 해외 대체투자 상시 점검 필요성 등을 강조했다.

금감원은 20일 황선오 부원장보 주재로 국내 증권사 최고리스크관리책임자(CRO) 및 기업금융(IB) 담당 임원 등과 부동산 익스포저(위험 노출액) 리스크 관리 강화를 위한 간담회를 열었다.

황선오 금감원 부원장은 "부동산 PF 대출 연체율을 안정적으로 관리해달라"며 "최근 업계와 감독당국의 지속적인 노력으로 연체율 상승세는 둔화되고 있으나 브릿지론 중심으로 추가 부실에 대한 우려가 여전히 높은 상황"이라고 밝혔다.

올해 3월 말 기준 증권사의 부동산 PF 대출 연체율은 15.88%로 2020년 말 3.37%, 2021년 말 3.71%에 비해 10%포인트(p) 넘게 급등했다. 지난해 12월 말 10.38%였던 점을 고려하면 1개 분기 만에 5.5%p나 뛰었다. 

황 부원장은 이어 "사업성이 크게 저하돼 부실이 우려되는 PF 대출에 대해서는 외부 매각이나 재구조화 등을 통해 신속히 정리하는 방안을 적극적으로 검토할 필요가 있다"고 말했다.

그는 "손실흡수능력을 선제적으로 확보해달라"며 "부도율(PD) 적용시 최근 침체된 부동산 시장 상황과 향후 부실 확대 가능성을 적절히 반영하는 등 충당금 산정 기준을 최대한 보수적으로 운용해달라"고 당부했다.

해외 대체투자 자산의 가치가 하락하는 등 손실 징후가 발생할 경우 재무제표에 적시 반영될 수 있도록 상시적으로 자체 점검하고, 해외 대체투자 등에 대한 투자자 피해 발생 가능성을 최소화할 것도 언급했다.

현재 국내 금융사와 기관투자자들이 홍콩 골딘파이낸셜글로벌센터(GFGC) 빌딩에 빌려준 대금 약 2800억원 대부분을 돌려받지 못할 상황에 처한 것으로 알려졌다.

그는 "해외 대체투자의 경우 건별 금액이 크고, 지분이나 중·후순위 대출 방식으로 투자된 경우가 많아 증권사 건전성에 중요한 영향을 미친다"고 강조했다.

금감원은 만기연장 등 특이 동향에 대해서 일일 모니터링하는 한편 충당금 설정, 부동산 익스포저 평가의 적정성 등을 지속적으로 점검할 예정이다.

리스크 관리가 취약한 증권사에 대해서는 별도 관리방안을 제출하도록 해 점검하고, 최고경영자(CEO) 개별 면담을 실시하는 등 집중 관리할 계획이다.