거래소, CFD 계좌서 미공개정보이용·시세조종 혐의 포착

사진=한국거래소

한국거래소는 25일 소시에테제네럴(SG) 사태와 관련해 차액결제거래(CFD) 계좌 2만여개를 전수 조사한 결과 시세조종행위를 한 혐의를 포착해 의심종목과 연계계좌를 금융당국에 통보했다.

거래소는 지난 5월 23일부터 지난 21일까지 거래소 내 시장감시 인력 20여명으로 구성된 CFD 특별점검단 태스크포스(TF)를 꾸리고 CFD 관련 계좌의 불공정거래 행위 여부를 집중 점검해왔다. 분석 대상 계좌는 CFD 서비스를 제공하는 13개 증권사에 개설된 CFD 계좌 2만2522개(계약자 총 5843명이다)다. 
 
분석 대상 기간은 2020년부터 SG증권발 하한가 사태가 발생한 지난 4월까지 총 3년 4개월이다. 거래소는 이 가운데 시세조종·미공개정보 이용 등 불공정거래 혐의 의심 종목과 계좌군을 포착하고 이를 금융감독원에 넘겼다.

 
조사 결과 실제 투자자 파악이 어려운 CFD 계좌의 익명성을 활용한 미공개 정보 이용 행위가 많았고, 레버리지(차입)를 쓰는 CFD 특성상 투자 원금 대비 추정 부당이득 규모가 큰 것으로 파악됐다.
 
시세조종 행위 개연성이 있는 계좌의 경우 CFD 계좌와 일반 위탁계좌 간 역할 분담을 하기도 했으며, '5%룰' 등 지분 신고를 회피하기 위해 CFD 계좌를 적극 활용한 것으로 조사됐다.

CFD 계좌의 매수 주문은 외국계 증권사(프라임 브로커)를 통해 시장에 호가가 제출되는 구조상 기관·외국인의 매수로 오인돼 일반 투자자들의 추종 매매를 야기하는 것으로 나타났다.
 
거래소는 "이상거래 적출기준 개선, 매매분석기법 고도화 등 시장감시체계를 개선해 나갈 것"이라며 "CFD 계좌뿐만 아니라 새로운 유형의 불공정거래에 대해 지속적이고 강도 높은 시장감시를 실시하겠다"고 강조했다.