IBK기업은행, '국내 최초' KOFR 기반 변동금리채권 발행

KOFR '금융거래지표법 중요지표' 선정 후 2년 8개월만

기존 호가 기반 CD금리→실거래 기반 KOFR 기준 발행

[사진=기업은행]

IBK기업은행이 국내 최초로 1000억원 규모의 한국무위험지표금리(KOFR) 연동 변동금리채권을 발행했다고 21일 밝혔다.

KOFR 연동 변동금리채권은 KOFR 준거로 발행된 최초의 채권이다. KOFR가 금융거래지표법상 중요지표로 지정된 이후 2년 8개월 만에 발행됐다.

만기는 6개월이며 발행금리는 KOFR 1일물에 20bp(0.20%p)를 가산했다. 기존 변동금리채권은 실거래 기반의 KOFR가 아닌 호가 기반인 양도성예금증서(CD) 금리를 준거로 발행됐다.

기업은행은 금융위원회와 한국은행이 주관한 지표금리·단기금융시장 협의회와 민관 워킹그룹에 참여해 금융시장에 KOFR를 확산시키기 위해 이번 채권 발행을 추진해 왔다.

또, 수개월간 내부적으로 전산개발 및 테스트를 진행하고, 시장 참가자들에게 이자계산 및 회계처리 방식을 설명하는 등 시장수요 조성을 위해 노력했다. 특히 변동금리채권의 주요 투자자인 복수의 자산운용사들과 여러 차례 미팅을 가졌다.

기업은행 관계자는 “새로운 이자계산방식에 대한 막연함과 생소함이 KOFR 활성화를 저해하는 요인 중 하나였다”며 “이번 KOFR 연동 변동금리채권의 성공적 발행이 KOFR 기반 금융상품 거래가 확산하는 계기가 되기를 희망한다”고 밝혔다.

KOFR는 국채·통안증권을 담보로 하는 환매조건부채권(RP) 금리를 활용해 산출한 1일물 금리다. 실거래에 기반한 금리로 조작 가능성이 없어 글로벌 추세에도 적합하다는 평가를 받는다.