[단독] 신한금융, 전 계열사 '리스크 관리' 시스템 만든다…9월 가동

전 계열사 위험 요인 담은 '리스크 맵'…금리, 대출 등 총체적 관리

서울 중구 소재 신한금융그룹 본사 전경 [사진=신한금융]

신한금융이 최근 들어 커지고 있는 대내외 경영 환경의 불확실성에 대비하기 위해 그룹의 리스크를 총체적으로 관리할 수 있는 시스템을 구축한다. 기준금리나 환율 등 대외적인 요인을 포함해 전 계열사가 사업을 추진하는 데 있어 생길 수 있는 모든 위험 요인을 전산화하고 체계적으로 관리한다는 목표다.
 
12일 금융권에 따르면 신한금융지주는 그룹의 리스크를 통합 관리하기 위한 시스템 구축 작업에 돌입했다. 이른바 ‘리스크 맵(Map)’으로, 전 계열사의 리스크 요인을 한눈에 파악하고 그에 따라 생길 수 있는 문제에 대해 신속히 조치할 수 있도록 한다는 게 핵심이다.
 
현재 리스크 맵을 구축하기 위한 컨설팅 업체를 선정하고 있다. 이달 중 계약을 체결한 뒤 7개월가량 작업을 진행한다. 올해 6~8월 리스크 맵을 중간 점검하고, 9월부터 본격적으로 시스템을 가동한다는 목표다. 다만 구체적인 일정은 추후 변동될 수 있다.
 
그간 신한금융은 그룹의 리스크를 지속적으로 관리해 왔지만 모든 계열사의 위험 요인을 총체적으로 관리할 수 있는 시스템을 마련한 건 이번이 처음이다. 리스크 맵은 우선 그룹 또는 계열사별로 위험 요인이 될 수 있는 지표를 선정하고 지표마다 최대 임계치를 설정한다. 이후 실제 리스크가 발생할 수 있다고 판단되면 보고가 이뤄지는 방식이 될 것으로 보인다.

신한금융은 총 14개의 주요 계열사를 두고 있다. △신한은행 △신한카드 △신한투자증권 △신한라이프 △신한캐피탈 △신한자산운용 △신한저축은행 △신한자산신탁 △신한DS △신한리츠운용 △신한벤처투자 등 100% 자회사를 비롯해 △신한펀드파트너스 △신한EZ손해보험 △제주은행 등이 있다.
 
이러한 시스템을 마련하는 건 최근 커지고 있는 대내외 경영환경의 불확실성 때문으로 풀이된다. 실제 4대 금융(KB·신한·하나·우리)은 자산별 위험 정도를 나타내는 수치인 위험가중자산(RWA)이 2023년 말 1116조9270억원에서 지난해 말 1206조7880억원으로 1년 새 90조원가량 늘었다. 그만큼 경영상 위험도가 커졌다는 의미다.
 
리스크 맵은 구체적으로 기준금리, 환율 변동처럼 대외 환경에 의한 영향이나 대출, 투자처럼 개별 사업 추진에 따른 위험도 등 다양한 측면에서 리스크를 집계한다. 예컨대 은행은 대출 연체율이 높아지거나 부실채권이 급증한다고 했을 때 이에 따른 리스크를 선제적으로 파악한 후 대책을 마련할 수 있게 된다.
 
또 보험사는 최근 재무건전성 지표인 지급여력(킥스·K-ICS) 비율이 하락하고 있는데, 추가 기준금리 인하에 따른 변동성을 체계적으로 관리할 수 있다. 기준금리가 내려가면 부채를 평가할 때 활용하는 할인율이 떨어지며 자산보다 부채가 더 커진다. 이에 건전성 지표인 킥스 비율도 하락한다.
 
금융권 관계자는 “올해 트럼프 2기 행정부가 출범하고 국내에선 조기 대선 가능성이 부상하는 등 정치적 불확실성이 금융시장에까지 영향을 미치고 있다”며 “금융지주들 역시 이러한 불확실성에 대해 좀 더 적극적으로 대응해야 하는 상황”이라고 말했다.